確率過程の出力装置、出力方法、および、情報記録媒体

＜その他-12＞

確率過程の出力装置、出力方法、および、情報記録媒体

レビ過程の乱数高速シミュレート装置

従来の確率過程の出力方法では、一様乱数を発生させてからフォン・ノイマンの逆関数法を用いて変化量を得て、これを積算するのでは、多段の積分計算が必要であり、長い計算時間がかかってしまう。また、近似値しか得られず、模擬実験としての正当性に問題があった。

本発明では、極限分布の密度関数が解析的に得られる関数である乱数列をそれぞれ出力し、複数の乱数列の同じ位置に含まれる乱数の和を正規化して順次出力し、その積算値を確率過程に含まれる結果値として順次出力する。

●確率過程の出力装置情報記録媒体
効率のよい通信プロトコルを開発したり、株価変動や為替変動に対して金融リスク評価を行うための技術的・産業的な模擬実験を効率よく行いたいという要望は大きい。このため、レビ過程をシミュレートする手法は、産業界から広く望まれている